Sarah Hay, born in 1987, was brought up in Princeton, New Jersey, with her older brother, who is an opera singer, and sister. Her grandmother was an art dealer in New York, and her grandfather is a member of the New York Philharmonic. Hay's parents are both amateur dancers and psychologists. She began attending dancing classes at the age of three, and joined the School of American Ballet in New York City when she was eight, and later attended the Jacqueline Kennedy Onassis School of Ballet at the American Ballet Theatre. She later explained that while she was popular at normal school, at the ballet school she was considered to be a "loser" because she wasn't from a wealthy background. She described herself a "troublemaker" during her childhood, and only decided to pursue ballet professionally when she was a teenager.

Η Σάρα Χέι, γεννημένη το 1987, μεγάλωσε στο Princeton του New Jersey μαζί με τον μεγαλύτερο αδελφό της, ο οποίος είναι τραγουδιστής όπερας, και την αδελφή της. Η γιαγιά της ήταν έμπορος τέχνης στη Νέα Υόρκη και ο παππούς της είναι μέλος της Φιλαρμονικής της Νέας Υόρκης. Οι γονείς της Hay είναι ερασιτέχνες χορευτές και ψυχολόγοι. Άρχισε να παρακολουθεί μαθήματα χορού σε ηλικία τριών ετών και εντάχθηκε στη Σχολή Αμερικανικού Μπαλέτου στη Νέα Υόρκη όταν ήταν οκτώ ετών, ενώ αργότερα παρακολούθησε τη Σχολή Μπαλέτου της Ζακλίν Κένεντι Ωνάση στο American Ballet Theatre. Αργότερα εξήγησε ότι ενώ ήταν δημοφιλής στο κανονικό σχολείο, στη σχολή μπαλέτου θεωρούνταν "χαμένη". επειδή δεν προερχόταν από πλούσιο περιβάλλον. Περιέγραψε τον εαυτό της ως "ταραχοποιό" κατά τη διάρκεια της παιδικής της ηλικίας και αποφάσισε να ασχοληθεί επαγγελματικά με το μπαλέτο μόνο όταν ήταν έφηβη.