Yotaro es un joven que recibió entrenamiento como caballero que conoce por azares del destino a una joven llamada Makio, una niña de seis años que procede de una familia muy adinerada. Un día, Yotaro salva a Makio mientras él llevaba su atuendo de caballero y ella empieza a admirar a Knight Lancer, su nuevo héroe.

Prosigue la vida diaria de Yotaro en la mansión de Makio, pero ahora acompañado de la gente que estaba con él en su tierra natal: Alice, Shirohime y Yoriko. Yotaro empieza a pensar que la vida de Makio no es normal para ella y decide reunirse con su padre para hablar de ello.

Por fin parecía que Yotaro tendría una vida normal y corriente después de empezar a asistir a clases gracias a la mediación del padre de Makio. No obstante, es incapaz de superar su instinto como caballero y eso le acarreará numerosos problemas en la escuela y fuera de ella.

Yufeng se encariña mucho de Knight Lancer y lo considera su padre porque es muy fuerte. Por otro lado, se produce un enfrentamiento a varias bandas tras el secuestro de Sae, la compañera de Yotaro, quien por el momento desconoce la verdadera identidad de Knight Lancer.

Como están viendo que Yufeng no consigue encajar con su nueva familia, los integrantes del Club de Caballeros deciden hacer una excursión a las aguas termales para ver si así consigue relacionarse mejor. Una vez allí, Yotaro tendrá varios problemas, principalmente porque Makio no entiende que él no puede bañarse con ellas.

Unos misteriosos enemigos aparecen y atacan a Yotaro sin previo aviso. Este se ve superado por sus enemigos y se lo llevan a una isla misteriosa. Como en casa nadie sabe nada de él, todas toman la decisión de encontrar pistas hasta dar con él y rescatarlo de sus captores.

Makio y todas las demás chicas ponen rumbo a Penglai en busca de Yotaro. Una vez allí, intentan dar con su paradero y sufren varios ataques que las obligarán a armarse de valor y dar un paso al frente para salvar a Yotaro.

Las chicas se están enfrentando con los rivales que les salen al paso intentando evitar que rescaten a Yotaro y están teniendo serios problemas. No obstante, sacan fuerzas de flaqueza gracias a lo que siente cada una por Yotaro.

Tras la muerte de Dafei a manos de Yoriko, Dorgon ha perdido el juicio y se lanza como un loco para acabar con la vida de Yoriko. Aunque Yotaro no está dispuesto a permitirlo, la ira desencadenada de Dorgon parece imparable y todo apunta a un trágico desenlace.

Todo parecía haber vuelto a la normalidad con el regreso de Yotaro y todas las demás. No obstante, Makio aún sigue muy afectada tras conocer la identidad de Knight Lancer y desaparece. Mientras salen en su busca, aparece la División de África de Knights of the World para quedarse con Yotaro.

La aparición de Shin, el padre de Yotaro, parece la salvación del joven y sus amigas ante el ataque de Wadjet, pero las ideas del Serafín son muy diferentes de lo esperado. Decepcionado con Yotaro, secuestra a Makio y reta a su propio hijo a batirse en duelo con él.