Tony Soprano, o chefe da máfia de Nova Jersey, começa as sessões de terapia com a dra. Jennifer Melfi após ter sofrido ataques de pânico. Sua mãe, Livia, recusa-se a ir para um asilo. Seu tio quer usar o restaurante dos amigos de Tony para cometer um assassinato, mas Tony evita o crime explodindo o restaurante. Christopher Moltisanti, o sobrinho de Tony, extermina o porta-voz da máfia tcheca que estava tentando infiltrar-se nos negócios da família.

Christopher e Brendan Filone começam a roubar caminhões. Eles descobrem que o proprietário dos caminhões paga Junior por proteção, mas o vício em drogas de Chris e Brendan os impede de respeitar as ordens de Junior. Carmela pede a Tony um favor que envolve o carro roubado da professora de ciências de A.J.. Após vários incidentes, Tony força Livia a se mudar para um asilo, mesmo contra a vontade dela.

Os Sopranos contratam os Buccos para prepararem um jantar. A filha de Tony, Meadow, pede a Christopher e Brendan algo que a deixe acordada para preparar-se para os exames do SAT. Tony aceita a tarefa de assegurar o divórcio da filha de um judeu hassídico. Junior libera a retribuição a Christopher e Brendan pelo roubo dos caminhões.

Tony pede ao seu amigo, o detetive Vin Makazian, para seguir a dr. Melfi depois que ela apareceu em seus sonhos. Christopher pede vingança contra Junior e Mikey Palmice pela morte de Brendan. Surge a dúvida sobre quem será o sucessor de Jackie Aprile.

Tony e Meadow viajam para Maine para conhecer as faculdades, e eles discutem a natureza do "negócio" de Tony. Carmela luta contra uma gripe e busca conforto com Padre Intintola após descobrir que o terapeuta secreto de Tony é uma mulher. Tony encontra um antigo sócio que associou-se ao Programa de Proteção a Testemunhas e segue-o por "questões de negócios".

Tio Junior é escolhido como o chefe da família DiMeo. Tony esquematiza uma maneira de convencer Junior a perdoar seu amigo judeu. O aniversário de 18 anos de casamento de Carmela e Tony vai de mal a pior. O Prozac que a dr. Melfi receitou a Tony começa a afetar sua libido apesar de seus sonhos recorrentes o levarem a se apaixonar por sua terapeuta.

A.J. e seus amigos roubam o vinho da igreja e chegam bêbados para a aula de educação física. Tony não dá importância ao incidente até que o psicólogo da escola alerta-o que A.J. pode ter Transtorno de Déficit de Atenção. Tony relembra episódios de sua infância na terapia. A.J. é castigado e tem que visitar sua avó, Livia, todos os dias durante as próximas três semanas.

A Família Lupertazzi esconde-se para evitar possíveis complicações com o FBI. Tony e seus parceiro, sem Christopher, são apontados como suspeitos em uma grande investigação. Christopher fica deprimido por sua exclusão, ele tem pesadelos e tentar encontrar um novo foco escrevendo um filme, sem sucesso. Livia recebe notícias que a deixam chocada e repassa as informações para Junior.

Os pais ficam chocados quando descobrem que um treinador do time do ensino médio cometeu um crime terrível. Os boatos sobre os segredos sexuais de Junior chegam aos ouvidos de Tony. Junior sente-se humilhado quando Tony faz referências a ele e a Roberta.

De acordo com as sugestões da dr. Melfi e Carmela, Tony tenta ser mais sociável e procura conhecer melhor seus vizinhos. Christopher e sua namorada Adriana La Cerva tornam-se amigos do mestre do rap, Massive Genius. Christopher concorda em ajudar Adriana a produzir o demo para uma banda, apesar de um de seus membros ser o ex-namorado de Adriana. Massive Genius ameaça processar Hesh por supostos royalties roubados.

Uma pista de Vin Makazian leva Tony a tomar uma decisão difícil a respeito de um de seus amigos mais confiáveis. Tony pede a Paulie Walnuts para tomar conta de tudo. Junior, Mikey e Chucky Signore, após uma conversa com Livia, armam uma conspiração para consolidar o poder.

Apesar da orientação do uso de Prozac e lithium pela dr. Melfi, Tony sofre de depressão crônica. Ele tem alucinações quando conhece Isabella, uma linda estudante de intercâmbio italiana que está hospedada na casa dos Cusamanos, o que temporariamente o deixa animado. O plano de Junior é colocado em ação. O FBI vai até a casa dos Sopranos.