Sahay è nato ad Ottawa da genitori indiani; frequentò la Canterbury High School of the Arts in Ottawa. Ha continuato a studiare spettacolo teatrale alla Montreal Concordia University.

Ha imparato a eseguire danza classica indiana con il fratello Sidharth Sahay, con il quale è apparso nel 1979's You Can't Do That in televisione. Egli inoltre ha partecipato alla serie televisiva Radio Active. Sulla base di tale lavoro, è stato selezionato per comparire nel Our Hero Dalal Vidya, per il quale è stato nominato nel 2002 per un Canadian Comedy Award. Successivamente, ha anche interpretato l'avvocato Anil Sharma nella serie "This is Wonderland" durante la seconda e terza stagione. Ha interpretato Lester Patel nella serie TV Chuck. Nel 2013 partecipa nel ruolo di Nichloas Vashum al secondo episodio della sesta stagione della serie tv The Mentalist.Ha anche interpretato nel 2017 il dottor Sanji Raju nella serie TV Grimm nell'ottava puntata della sesta stagione.

Sahay è apparso in film come Roxy Hunter e il mistero dello Spirito Moody, Good Will Hunting, eXistenZ, Hollow Point, Rainbow, The Ride, Wings of Hope, The Rocker e Amal.