Pia Ahnfelt-Rønne var datter af skuespiller Hakon Ahnfelt-Rønne og hustru Margaretha Schnitler. Pia Ahnfelt-Rønne blev uddannet på Det kgl. Teaters elevskole 1943-45. Efter afgangsprøven blev hun engageret til Århus teater 1945-47 og fik sin debut som Ruth i Kaj Munks "Niels Ebbesen". Hun var senere engageret til Riddersalen og Frederiksberg Teater 1948-52. I foråret 1972 oprettede hun teaterforlag sammen med Meïr Feigenberg og foretog i forbindelse hermed studierejser til Paris, Stockholm, London, New York, Hamburg og Berlin. Hun har medvirket i forskellige danske film. Pia Ahnfelt-Rønne blev den 11. september 1946 gift på Aarhus Rådhus med skuespilleren Poul Müller. Senere blev hun den 23. juni 1953 gift i København med teaterforlægger, konsulent Meir Feigenberg (14-01-1923 - 15-03-2006). Hun er mor til sceneinstruktør og skuespilchef Emmet Feigenberg (10-11-1954) og instruktør og skuespiller Gerz Feigenberg (28-05-1956).