Alors que le jour de la remise des diplômes approche pour Megumin et Yun-Yun, cette dernière se conduit de manière étrange. Megumin n'arrive pas à lui tirer les vers du nez, jusqu'à ce que Yun-Yun lui demande conseil.

Depuis que le prêtre Zesta a été arrêté, les autres membres haut placés de l'ordre d'Axis tentent de prendre sa place. De leur côté, Megumin et ses amies tentent de s'assurer que Zesta a bien commis le crime dont on l'accuse.

Megumin et Yun-Yun décident de s'entraider pour gagner un peu d'argent en attendant de trouver chacune un groupe. Alors qu'elles remplissent une quête en forêt, elles se retrouvent nez à nez avec un puissant démon qui semble être à la recherche de quelqu'un…