Il mistero della morte di Laura Palmer si infittisce di ulteriori dettagli riguardanti una somma di denaro e una partita di droga. Lo stravagante agente Cooper riceve un criptico messaggio e usa un metodo zen per restringere il cerchio dei sospettati.

Mentre la comunità di Twin Peaks si stringe intorno a Laura Palmer nel giorno del funerale, l'agente Cooper scopre l'esistenza di un bordello frequentato da ricchi uomi d'affari e viene informato dallo sceriffo dell'esistenza di una setta segreta.

Cooper e Truman apprendono da Shelley e Bobby nuovi particolari sulla storia di Leo, che nel frattempo è diventato succube di Windom. Evelyn e Malcom cercano di incastrare James accusandolo di omicidio.