Tony, das Oberhaupt der Soprano-Familie befindet sich in einer Sinnkrise. Er ist verheiratet, hat zwei Kinder und außerdem eine anstrengende Mutter. Gleichzeitig ist er auch der Capo, der Chef eines Mafiaclans. Diese „Doppelbelastung“ und das mühselige Aufrechterhalten einer bürgerlichen Fassade zehren so sehr an seinen Nerven, dass er schließlich Hilfe bei einer Therapeutin sucht.

Der aufbrausende Chris und sein Freund Brendan Filone haben eine scheinbar einträgluiche Geschäftsidee, um sich einen zusätzlichen batzen Geld zu verdienen: Sie überfallen Lastwagen. Dummerweise gehören die Trucks einem Mann namens Comley, der in Onkel Juniors „Geschäftsbereich“ fällt. Und so verlangt Junior seinen Anteil an dem Deal. Tony hat indessen weiterhin Probleme mit seiner Mutter: Bei einem Autounfall bricht sich die starrsinnige Dame das Handgelenk.

Onkel Junior ist stocksauersauer: Chris und Brendan haben zwar die gestohlenen Sachen aus den Lastwagen wie verlangt zurückgegeben, doch Comley bedankt sich dafür nicht bei ihm, sondern bei Tony. Der hat in der Zwischenzeit aber ganz andere Sorgen. Ihn plagen Schuldgefühle wegen des Brandanschlags auf das Restaurant von Artie und Charmaine Bucco. Zu allem Überfluss plant seine Frau Carmela auch noch eine große Benefizveranstaltung in ihrem Haus.

Tony ist mal wieder ganz mies drauf. Ständig träumt er von Dr. Melfi, seiner Psychiaterin. Und das Schlimmste: In seinen Träumen hat die attraktive Therapeutin beinahe nichts an. Seine Nachforschungen bringen dem Ex-Freund von Dr. Melfi ziemlichen Ärger ein. Auch Chris hat Ärger am Hals, er wurde ordentlich verprügelt, weiß allerdings nicht warum und von wem.

Tony braucht dringend etwas Erholung. Da kommt es wie gerufen, dass seine Tochter Meadow sich in Maine einige Colleges ansehen möchte. Kurzerhand begleitet er sie auf der Tour. Doch die Mafia-Geschäfte scheinen ihn sogar dorthin zu verfolgen. Zu Hause liegt derweil Carmela mit einer schweren Grippe im Bett und kommt Pfarrer Phil näher.

Tony muss den total abgehobenen Onkel Junior wieder auf den Boden der Tatsachen bringen. Als neuer Mafia-Chef von New Jersey entwickelt der äußerst eigenwillige Geschäftsmethoden. Tony gerät allerdings selbst in die Bredouille, als bei Juniors Inthronisation nicht nur die erlesen Gäste seiner emotionalen Rede lauschen, sondern auch Abhör-Wanzen des FBI.

Wie der Vater so der Sohn: Anthony Jr. bekommt ernste Probleme in der Schule. Der Mafiasprössling hatte den heiligen Messwein geklaut und ist dann auch noch betrunken zur Turnstunde erschienen. Um Schlimeres zu verhindern, schickt der Schulpsychologe Anthony Jr. in psychiatrische Behandlung. Tony verdonnert ihn außerdem zu regelmäßigen Besuche bei Oma Livia im Altenheim. Doch damit schneidet er sich ins eigene Fleisch.

Das FBI holt zum großen Schlag gegen die Mafia aus. Viele Mafiosi fliehen, doch Tony bringt einfach seine Bücher in Ordnung. Selbst im Fernsehen wird über die gefürchtete Soprano-Crew berichtet. Doch Tony plagen ganz andere Sorgen: Livia hat Junior erzählt, dass er zum Psychiater geht.

Das FBI ist immer noch hinter den Sopranos her. Deshalb entschließt sich Junior zu einem Kurzurlaub in Boca Raton. Dort trifft er sich mit seiner heimlichen Liebe Roberta. Tony kommt indessen hinter Juniors wohlgehütetes Geheimnis. Der ist darüber so erbost, dass er ernsthaft überlegt, Tony umzubringen.

Auf Anraten seiner Ärzte sucht sich Tony neue Freunde. Doch die sind nur an möglichst spektakuläre Geschichten über den Mob interessiert. Währenddessen suchen sein Neffe Chris und dessen Freundin ihr Glück im Musikbusiness. Doch die beiden geraten an eine grottenschlechte Band.

Die Mafia hält Pussy Bompensiero, einen von Tonys besten Freunden, für einen Verräter. Tony lässt seinen Kumpel beschatten und findet heraus, dass Vin Makazian Pussy 30.000 Dollar schuldet. Bevor Tony ihn zur Rede stellen kann, begeht Makazian Selbstmord. Plötzlich taucht Jimmy Altieri bei Tony auf. Schnell wird klar, dass er der wahre Verräter ist. Inzwischen ist Pussy jedoch längst untergetaucht.

Tony ist am Ende. Seit Pussy verschwunden ist, werden seine Depressionen immer schlimmer. Er vernächlässigt seine Frau, seine Kinder und vor allem seine Körperpflege. Dr. Melfi stopft ihn zwar mit Anti-Depressiva voll, doch auch die zeigen keine Wirkung. Bis er die wunderschöne Nachbarin Isabella durch sein Fenster beobachtet.

Jimmy Altieris Leiche wird von Kugeln durchsiebt in einer Gasse gefunden. In seinem Mund: eine tote Ratte, das Zeichen für Verräter, die mit dem FBI Geschäfte machen. Inzwischen erfährt Tony, dass seine eigene Mutter seinen Tod plante. Außerdem wissen nun alle, dass er zum Psychiater geht. Wie werden die Mobster darauf reagieren?

Tony ist nun der alleinige Boss. Da taucht Big Pussy wieder auf. Er ist immer noch wütend, dass man ihn für einen Verräter gehalten hat und fordert seine Rechte zurück. Tony indessen würde gerne seine Therapie weiterführen, aber seine Psychiaterin Dr. Melfi will nichts mehr mit ihm zu tun haben.

FBI-Agent Skip Lipari fängt Big Pussy im Warteraum seines Arztes ab. Es scheint, dass Tonys bester Freund eine sehr enge Beziehung zum FBI pflegt und Informationen liefert. Tony weiß von all dem nichts und vertraut Pussy weiterhin. Tonys Mutter Livia glaubt, dass ihre beiden ältesten Söhne sie ins Jenseits befördern wollen.

Richie, der große Bruder von Jackie Aprile, kommt nach zehn Jahren endlich aus dem Knast, doch seine kleine Gangsterwelt hat sich grundlegend geändert. Tony Soprano, den Richie noch als trotteligen Jungspund in Erinnerung hat, gibt nun den Ton in New Jersey an. Und der ist gar nicht damit einverstanden, dass Richie überall den großen Macker gibt und sogar Schutzgelder erpresst.

Tony, Paulie und Christopher reisen ins Mekka der Mafia, nach Neapel, um mit dem berüchtigten Capo Zi Vittorio einen Auto-Deal auszuhandeln. Doch „La Famiglia“ bietet ein gänzlich anderes Bild, als Tony und seine Kumpanen erwartet hätten. In der Zwischenzeit versucht die daheimgebliebene Carmela ihre scheidungswillige Freundin Angie zu überreden, der „heiligen Institution Ehe“ doch noch eine Chance zu geben.

Furio, neuester Import des Soprano-Clans aus Italien, arbeitet sich sehr gut in sein neues Aufgabengebiet ein. So gut, dass die bewährte Hackordnung der Familie gefährdet ist. Das meinen zumindest Christopher und Pussy, die sich beide bedroht fühlen. Tony juckt das alles wenig, er hat ganz andere Probleme: Seine Black Outs werden immer schlimmer.

Tony muss ein großes Poker-Spektakel vorbereiten. Die Veranstaltung wurde einst von Junior und Johnny Boy Soprano ins Leben gerufen und ist seither der exklusivste Poker-Event von ganz Jersey. Da Tony als kleiner Junge nicht zu dem Spiel zugelassen war, ist er jetzt umso stolzer, dass er der Boss des Events ist.

Der dreizehnjährige A.J. hat den Wagen seiner Mutter zu Schrott gefahren. Damit nicht genug: Nach der Lektüre von Nietzsche ist der Teenie überzeugt, dass das Leben sinnlos ist, es keinen Gott gibt und seine bevorstehende Firmung absurd ist. Tony ist über diesen Mangel an religiöser Ehrfurcht entsetzt.

Beziehungen sind alles: Carmela will dafür sorgen, dass Meadow auf einem guten College zugelassen wird. Also bittet sie eine einflussreiche Bekannte, Joan O’Connell, um ein Empfehlungsschreiben. Die Dame weigert sich zunächst, doch dann erscheint Carmela in O’Connells Büro und lässt ihrerseits ihre guten Beziehungen zur Unterwelt durchblitzen.

Zur allgemeinen Erleichterung hat Christopher den Mordanschlag überlebt. Allerdings war er eine ganze Minute lang klinisch tot. Als Christopher wieder erwacht, erzählt er, dass er in der Hölle war. In dem Glauben, eine Erleuchtung gehabt zu haben, zieht er einen Priester zu Rate.

Ein Zeuge hat gesehen, wie Matt Bevilaqua im Park angegriffen wurde. Er hörte Schüsse, sah Tony und einen Komplizen beim Verlassen des Tatorts und meldete alles der Polizei. Nun versucht Tony verzweifelt, die Identität des Mannes herauszufinden. Dabei hatte er eigentlich mehr Zeit mit A.J. verbringen wollen.

Anwalt Neil Mink warnt seinen Klienten Tony: Die Regierung will die Geschäfte des Soprano-Clans genauer unter die Lupe nehmen. Mink empfiehlt, Tony solle sich künftig etwas zurückhalten, um nicht ins Gefängnis zu kommen. Also geht der Mafioso fortan ins Büro und spielt den braven Bürger, mehr oder weniger erfolgreich.

Richie Aprile wird für Tony langsam zum echten Problem. Denn sein zukünftiger Schwager versucht, Junior auf seine Seite zu ziehen, um gegen Tony in Aktion zu treten. Zu allem Überfluss erweist sich auch Irina als echte Plage. Als Tony sie abschieben will, droht sie sogar mit Selbstmord.

Es läuft großartig für Tony: Seine Geschäfte erweisen sich als äußerst profitabel, Richie und Janice haben die Kurve gekratzt und auch Livia wird bald die Stadt verlassen. Doch ein verdorbenes Chicken Vindaloo bringt Tony auf weniger erfreuliche Gedanken: Im Fieberwahn träumt er von Sex mit Dr. Melfi und auch Pussy spielt in einem Traum eine Hauptrolle: Als Fisch gesteht er Tony, dass er für das FBI arbeitet. Der Traum lässt Tony nicht mehr los und schließlich geht er diesem Verdacht nach.